回測7400點的機會增加!

101.10.18 期貨選擇權分析日報 分析報告提供:王為孝 期貨分析師(期交析測證字第3413100163號)

陸股、日股、美股、歐股、匯率、黃金、輕原油等新聞與行情分析

西班牙引領歐股周二走高,在該國傳出可能提出正式抒困請求並得到德國開放態度後,銀行股大漲,指數上漲 3.4%;歐美股上漲 ,日、韓、港股明顯跟進。因中華經濟研究院16日公布今年經濟成長率預測為1.52%,較7月底的2.36%,下修0.84個百分點,出現連五度下修,台股表現全球股市最弱!開高漲47點後一路回檔68點,收盤下跌6點到7464點,成交量放大為674億。宏達電、友達、可成、和碩、宏痐W漲超過3%;台灣大、寶成下跌超過2%。

由籌碼面來看,外資現貨市場賣超放大為38.3億,自營商賣超縮為0.8億;外資、特定法人空單回補自營商空單加碼7889口,十大交易人期貨選擇權避險。就技術面來看,20日均線下彎壓力重重。期貨相對大盤弱勢轉為逆價差32點暗示空方力道強大。

選擇權從成交量來觀察,11 月份契約買權集中在7600 點;賣權部份集中在7200 點。未平倉量的部份,買權OI 升至760227 口,最大序列至7700 點,水位升至24192 口;而賣權的OI 則是升至564980 口,最大序列至7200 點,水位升至21386 口。全月份未平倉量put/call ratio 由0.76 降至0.74(-2.41%)。

全月份十大交易人空單加碼2436 口,淨空單升至3737 口,特定法人空單回補4065 口,淨空單降至3182 口。三大法人於現貨市場賣超38億元,於期貨市場空單加碼3676 口,淨空單升至4469 口,外資期貨空單回補4053 口,淨空單降至4463 口。

整體分析來看本波下跌與反彈自營商完全命中,今天期指結算卻布空單! 回測10/15日低點7400點的機會增加。月線下彎、季線上揚,今天二度跌破季線。

★★ 

20日國際股市
  一周三大法人現貨  
  三大法人期貨  
  三大法人選擇權  
  十大期權籌碼統計  ★★

★ 

10-20-60均線

★ 

3日價量  
  3日相對強弱  

 

30分K布林  

註:星號代表強弱,最多五顆星;★表示多方 ★表示空方

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