外資做錯,自營商大勝!十大交易人加入多方

101.10.17 期貨選擇權分析日報 分析報告提供:王為孝 期貨分析師(期交析測證字第3413100163號)

陸股、日股、美股、歐股、匯率、黃金、輕原油等新聞與行情分析

因為中國公佈今年9月CPI同比上漲1.9%,PPI創35個月新低,通膨控制良好,前日歐 美股上漲日韓明顯跟進,台股開高19點後震盪尾盤收高上漲52點到7471點,成交量放大為584億。廣達、台達電、友達、奇美電、TPK、可成、研華上漲超過3.5%。上漲家數大增,多頭氣氛良好。

由籌碼面來看,外資現貨市場賣超放大為27.9億,自營商賣超縮為3.4億;外資、特定法人空單 加碼自營商三天期貨加碼5057口,十大交易人期貨選擇權近月份避險空單略減,代表短空單撤退。就技術面來看,20日均線下彎壓力重重。11點過後現貨下壓,期貨相對 弱勢轉為逆價差13點暗示空方力道增加。

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權集中在7400 點;賣權部份集中在7400 點。未平倉量的部份,買權OI 升至720369 口,最大序列至7500 點,水位降至62989 口;而賣權的OI 則是升至548572 口,最大序列至7400 點,水位升至51534 口。全月份未平倉量put/call ratio 由0.74 升至0.76(+2.81%)。

全月份十大交易人空單回補2451 口,淨空單降至1301 口,特定法人空單加碼5713 口,淨空單升至7247 口。三大法人於現貨市場賣超30.64 億元,於期貨市場空單加碼354 口,淨空單升至793 口,外資期貨空單加碼2872 口,淨空單升至8561 口。

整體分析來看本波下跌與反彈自營商完全命中,近月份十大交易人期貨空單回補成為淨多單!觀察外資期貨、現貨是否加入多方。月線下彎、季線上揚,今天 站上季線開始反彈。

★★ 

20日國際股市
  一周三大法人現貨  
  三大法人期貨  
  三大法人選擇權  
  十大期權籌碼統計  ★★★

★ 

10-20-60均線

★ 

3日價量  
  3日相對強弱  ★★

 

30分K布林  

註:星號代表強弱,最多五顆星;★表示多方 ★表示空方

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分析報告提供:王為孝 期貨分析師
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