結算前,短空單撤退

101.10.16 期貨選擇權分析日報 分析報告提供:王為孝 期貨分析師(期交析測證字第3413100163號)

前日歐股反彈,美股開高後壓回;日韓平盤震盪,台股早盤壓回最低7392小破昨日低點,收盤跌幅縮小下跌18點到7419點,成交量急凍為463億。台泥、寶成、友達、奇美電、新光金上漲超過2%;日月光、聯電、宏痐U跌超過2%。市場極度觀望。

由籌碼面來看,外資現貨市場賣超縮為13.3億,自營商賣超縮為6.5億;特定法人空單回補,十大交易人期貨選擇權近月份避險空單略減,代表短空單撤退。就技術面來看,20日均線下彎壓力重重。11點過後現貨下壓,期貨相對抗跌轉為正價差,收盤正價差4點暗示多方力道增加。

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權集中在7400 點;賣權部份集中在7400 點。未平倉量的部份,買權OI 升至707182 口,最大序列至7500 點,水位降至64514 口;而賣權的OI 則是升至523798 口,最大序列至7400 點,水位升至49328 口。全月份未平倉量put/call ratio 由0.75 降至0.74(-1.16%)。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單加碼314 口,淨空單升至3752 口,特定法人空單回補1981 口,淨空單降至1534 口。三大法人於現貨市場賣超14.75 億元,於期貨市場空單回補1313 口,淨空單降至439 口,外資期貨空單回補1795 口,淨空單降至5644 口。

整體分析來看: 觀察多方指標台積電與鴻海;台達電、宏達電、仁寶為近期空方狙擊標的;法人賣超!月線下彎、季線上揚,今天跌破季線 第三天,乖離過大醞釀反彈。

★ 

20日國際股市
  一周三大法人現貨  
  三大法人期貨  
  三大法人選擇權  
  十大期權籌碼統計  ★★★★

★ 

10-20-60均線

 

3日價量  ★★★
  3日相對強弱  ★★★★

 

30分K布林  

註:星號代表強弱,最多五顆星;★表示多方 ★表示空方

名師陪伴 免費課程訊息

   

※ 重要聲明、警語及功能限制 ※
分析報告提供:王為孝 期貨分析師
02-23829355 期貨選擇權 手續費洽詢
永豐期貨股份有限公司 顧問事業部│ 100 北市重慶南路一段2號8樓│ 99年金管期總字第008號
整理數據資料來源為永豐期貨台灣證券交易所期貨交易所鉅亨網

本分析報告符合期貨顧問事業管理規則,免費提供一般讀者參考資料,
未涉及個別期貨交易契約未來交易價位之研判、建議或提供交易策略之建議,
在撰寫過程中,未考量讀者個別的財務狀況與需求;故本文件所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,
讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。

本分析報告之製作,對市場之行情研判或分析,列合理研判依據:以認為可靠之資訊為依據,
雖盡力使用可靠且廣泛的資訊,但並不保證各項資訊之完整性及正確性;本文件僅供參考,
其中所提出之輔助圖形或統計表及意見係為出版當時的意見,相關資訊或意見若有變更,將不會另行通知。

本人亦無義務更新本文件之內容或追蹤研究本文件所涵蓋之主題,投資人仍需自行判斷內容是否適用。
本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的依據、顧問招攬或招攬之引誘。
非經本人事先書面或口頭同意,不得發送或轉送本文件予第三人轉載或使用。