時間空間滿足,有機會反彈?

101.10.12 期貨選擇權分析日報 分析報告提供:王為孝 期貨分析師(期交析測證字第3413100163號)

陸股、日股、美股、歐股、匯率、黃金、輕原油等新聞與行情分析

前日台股休市但近兩日全球指數下跌,週四台股開低補跌。台股收盤下跌140點到7451點,成交量817億。 矽品、和碩、大立光、裕日車上漲超過1.5%,鴻海、台達電、宏達電、遠東新、仁寶、永豐金下跌超過3.5%。QE3已被預期,全球股市已先漲,所以正式宣布後上漲2-3天後目前壓回;觀察歐豬利率壓低,美國房市利率壓低,都實質有利改善債權方的壓力。預期實質經濟成長可以脫離泥沼!

由籌碼面來看,外資現貨市場賣超90億,自營商賣超為12.7億;特定法人多單撤退,十大交易人期貨選擇權避險空單增加。就技術面來看,週四日線跳空開低,20日均線下 彎,中空隱然成形。近期正價差放大常見短高,而價差縮小常出現短底;收盤逆價差8點暗示空方力道增加。

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權上移集中在7500 點;賣權部份集中在7400 點。未平倉量的部份,買權OI 升至625392 口,最大序列至7800 點,水位降至69129 口;而賣權的OI 則是降至49983 口,最大序列至7400 點,水位降至52202 口。全月份未平倉量put/call ratio 由0.92 降至0.8(-12.63%)。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單加碼2957 口,淨空單升3468 口,特定法人多單減碼5170 口,轉為淨空單至1143 口。三大法人於現貨市場轉賣超102.46 億元,於期貨市場空單加碼3362 口,淨空單升至4259 口,外資期貨空單加碼6138 口,淨空單升至6978 口。

整體分析來看法人賣超!月線下彎、季線上揚, 今天收盤跌破季線,乖離過大醞釀反彈。仁寶為近期空方狙擊標的,短線乖離過大觀察多方是否反攻。

★ 

20日國際股市
  一周三大法人現貨  
  三大法人期貨  
  三大法人選擇權  ★★
  十大期權籌碼統計  ★★★★

★ 

10-20-60均線

 

3日價量  ★★★★
  3日相對強弱  ★★★★★

 

30分K布林  ★★★

註:星號代表強弱,最多五顆星;★表示多方 ★表示空方

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分析報告提供:王為孝 期貨分析師
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