外資PK內資!接下來走哪一邊?

101.10.10 期貨選擇權分析日報 分析報告提供:王為孝 期貨分析師(期交析測證字第3413100163號)

陸股、日股、美股、歐股、匯率、黃金、輕原油等新聞與行情分析

宣布歐洲穩定基金(ESM)已於(8日)22點正式啟動,歐洲股市周一卻普遍收低。美股走弱壓回。陸股、港股走高,日、韓股走跌。台股開盤出量上漲16點,但隨後平盤上下震盪,台股收盤下跌23.8點到7592點,成交量放大至805億。 台塑化、台灣大、統一、遠傳、鴻準、寶成上漲超過2%,台積電、台達電、宏達電、、華碩、矽品、可成、友達、裕日車、緯創下跌超過2%。產業觀察:9月出口轉佳增加10%,9月上市櫃營收創新高家數 有機會增加。

由籌碼面來看,外資現貨市場買超50億自營商賣超為10.9億;特定法人多單撤退,十大交易人期貨選擇權 避險空單增加。就技術面來看,今天因有節前賣壓出量小跌,仍在10、20日均線下,短壓仍在。近期正價差放大常見短高,而價差縮小常出現短底;今天期貨盤中維持正價差,似乎有國慶日拉高預期,而台股盤軟 ,收盤正價差5點暗示多方力道減少。

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權上移集中在7700 點;賣權部份集中在7500 點。未平倉量的部份,買權OI 升至572242 口,最大序列至7800 點,水位降至77107 口;而賣權的OI 則是升至523453 口,最大序列至7500 點,水位降至65935 口。全月份未平倉量put/call ratio 持平為0.92。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼4284 口,淨部位轉為空單511口,特定法人多單減碼4092 口,淨多單降至4027 口。三大法人於現貨市場轉買超32.12 億元,於期貨市場多單減碼2561 口,淨部位轉為空單897 口,外資期貨多單減碼1121 口,淨部位轉為空單840口。

整體分析來看多頭拉回整理!上週無量盤整,今天藉由下跌,成交量放大是否能持續,外資PK內資,觀察換手狀況。

★ 

20日國際股市
★  一周三大法人現貨
  三大法人期貨  
  三大法人選擇權  
  十大期權籌碼統計  ★★★

★★ 

10-20-60均線

 

3日價量  ★★
  3日相對強弱  ★★★★

 

30分K布林  ★★

註:星號代表強弱,最多五顆星;★表示多方 ★表示空方

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分析報告提供:王為孝 期貨分析師
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