盤整結束!選邊站!中實戶先閃,慣性開始改變?

101.10.9 期貨選擇權分析日報 分析報告提供:王為孝 期貨分析師(期交析測證字第3413100163號)

陸股、日股、美股、歐股、匯率、黃金、輕原油等新聞與行情分析

美國就業率順利跌落至7.8%,美國受激勵走高,但中盤後各指數就明顯走弱壓回。陸股開盤不如預期,韓股、港股目前跌勢。日本因體育節休市一天。周一台股開盤漲17點,但隨即三低盤明顯壓回,台股收盤下跌74點到7615點,成交量縮小至638億。聯詠、中鼎、神隆生技上漲超過2%,台積電、台化、元大金、鴻準、TPK、仁寶、友達、大立光、華航下跌超過2%。產業觀察:9月 出口轉佳增加10%,9月上市櫃營收創新高家數會增加。

由籌碼面來看,外資現貨市場買超16.5億,自營商擴大賣超為20.0億,中實戶先閃;十大交易人期貨選擇權維持淨空單部位。就技術面來看,上周四日K大盤拉出長達57點下影線,收盤守住20日均線;今天20日均線卻完全無力防守,送出95點中長黑,收盤創下近期17天盤整格局新低。台股跌破10、20日均線,短壓仍在。近期正價差放大常見短高,而價差縮小常出現短底;今天期貨盤中逆價差時間增加,雖然1點20分正價差放大到20點,收盤正價差僅維持10點,暗示多方力道減少,繼續觀察慣性是否改變。

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權集中在7800 點;賣權部份集中在7500 點。未平倉量的部份,買權OI 升至571187 口,最大序列下移至7800 點,水位升至78030 口;而賣權的OI 則是升至523015 口,最大序列至7500 點,水位升至66602 口。全月份未平倉量put/call ratio 由0.94 降至0.92(-3.02%)。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼334 口,淨多單升至3773 口,特定法人多單加碼2140 口,淨多單升至8119 口。三大法人於現貨市場賣超8.41 億元,於期貨市場多單減碼2042 口,淨多單降至1664 口,外資期貨多單減碼1142 口,淨多單降至281 口。

整體分析來看盤整結束用長黑表態!拉回整理!多方量縮防守,觀察特定法人多單變化。

★ 

20日國際股市
★  一周三大法人現貨

★ 

三大法人期貨  
  三大法人選擇權  
  十大期權籌碼統計  ★★

★★ 

10-20-60均線
  3日價量  
  3日相對強弱  ★★★

 

30分K布林  ★★★

註:星號代表強弱,最多五顆星;★表示多方 ★表示空方

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分析報告提供:王為孝 期貨分析師
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