7700纏鬥?多頭心虛?

101.9.29 期貨選擇權分析日報 分析報告提供:王為孝 期貨分析師(期交析測證字第3413100163號)

周五指數收周、月與季線,前日美股主要指數上漲,隨亞股開高台股早盤亦先往上拉抬,受到景氣燈號連十藍的負面影響,開盤不久後由面板、宏達電與聯發科帶動下,台指出現了82 點的摜壓賣盤,不過在台積電、鴻海與台達電、裕日車扮演著多方的力道,維持於平盤橫向震盪,盤面上以塑膠(+0.99%)與半導體(+0.91%)類股為大盤表現較穩健強勢族群,尾盤量能持續放大最後台股量增為860億上漲31點。

由籌碼面來看,外資現貨市場買超61億,自營商賣超15億;十大交易人期貨多單部位減碼。就技術面來看, 反彈站上5日線但仍在10日均線下,仍有機會回測9月14日(QE3)跳空缺口。尾盤台股拉升,收盤前期貨正價差縮小,暗示多方力道減弱,而技術面及籌碼仍需整理。

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權集中在7800 點;賣權部份集中在7500 點。未平倉量的部份,買權OI 升至437535 口,最大序列至8000 點,水位升至63163 口;而賣權的OI 則是升至433898 口,最大序列至7500 點,水位升至52908 口。全月份未平倉量put/call ratio 由1.02 降至1(-2.67%)。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼344 口,淨多單升至4333 口,特定法人多單減碼1204 口,淨多單降至4822 口。三大法人於現貨市場買超44.27 億元,於期貨市場多單減碼726 口,淨多單降至6253 口,外資期貨多單減碼1399 口,淨多單降至4346 口。

整體分析來看:法人偏多力道減弱而拉回整理機會增加 ;如台股站上7730轉強。

   

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分析報告提供:王為孝 期貨分析師
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