7700關前洗盤?

101.9.28 期貨選擇權分析日報 分析報告提供:王為孝 期貨分析師(期交析測證字第3413100163號)

前日美股主要指數持續下跌收黑,影響週四台股早盤亦小幅跳低開出,不過隨即在買盤湧入指數反彈由黑翻紅,之後維持於盤上橫向靣幅震盪,盤面上以生技醫療(+1.63%)與半導體(+0.94%)類股為大盤表現較穩健強勢族群。摩台結算台積電、華碩上漲撐盤,最後台股量增為772億上漲14點。

由籌碼面來看,三大法人現貨市場小幅買超18.5億;十大交易人期貨多單部位減碼。就技術面來看, 雖有反彈但仍在5、10日均線下,仍有機會回測9月14日(QE3)跳空缺口。午盤過後陸股在壽險資金1.65兆或將投入股市之下,出現大漲帶動日港急 拉,收盤前期貨擴大正價差,暗示多方力道不弱,而技術面及籌碼仍需整理。

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權集中在7800 點;賣權部份集中在7600 點。未平倉量的部份,買權OI 升至406768 口,最大序列至8000 點,水位升至57914 口;而賣權的OI 則是升至414461 口,最大序列至7500 點,水位升至48938 口。全月份未平倉量put/call ratio 由1.03 降至1.02(-0.55%)。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼1475 口,淨多單降至3989 口,特定法人多單加碼205 口,淨多單升至6026 口。三大法人於現貨市場轉買超19.09 億元,於期貨市場多單加碼1536 口,淨多單升至6979 口,外資期貨多單加碼486 口,淨多單升至5745 口。

整體分析來看:法人偏多力道減弱而拉回整理機會增加 ,如台股站上7730轉強。

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分析報告提供:王為孝 期貨分析師
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