刀砍鴻海~電子股島狀反轉,弱勢?

101.9.27 期貨選擇權分析日報 分析報告提供:王為孝 期貨分析師(期交析測證字第3413100163號)

前日美股受到聯準會官員Plosser表示,QE3對經濟沒有支撐效果,反倒恐怕導致通膨,使得市場對世界經濟表現憂慮再起,主要指數下跌。日韓港陸股市開低,台股早盤低開後賣壓增強,尤其電子股相對弱勢(已回補9月14日(QE3)跳空缺口),最後台股量增為842億下跌64點。

由籌碼面來看,三大法人現貨市場同步賣超,尤其是電子股的鴻家軍及友達、宏達電;期貨多單部位減碼。就技術面來看,前日才剛創新高,卻一天量增下跌跌破前7天盤整區,回測9月14日(QE3)跳空缺口。期貨仍維持正價差,暗示多方未完全棄守,而技術面及籌碼仍需整理。

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權下移集中在7800 點;賣權部份集中在7600 點。未平倉量的部份,買權OI 升至382612 口,最大序列至8000 點,水位升至55356 口;而賣權的OI 則是升至392014 口,最大序列至7500 點,水位降至45400 口。全月份未平倉量put/call ratio 由1.07 降至1.03(-3.79%)。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼1249 口,淨多單降至5464 口,特定法人多單減碼1360 口,淨多單降至5821 口。三大法人於現貨市場轉賣超55.81 億元,於期貨市場多單減碼1192 口,淨多單降至5443 口,外資期貨多單減碼509 口,淨多單降至5259 口。

整體分析來看:法人偏多而拉回整理機會增加。

 

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