本波第二次日線跌破五日均價

101.9.26 期貨選擇權分析日報 分析報告提供:王為孝 期貨分析師(期交析測證字第3413100163號)

前日美股主要指數全數收跌,日韓股市亦開低,週二台股早盤隨勢 推升小幅創新高高,但隨即壓回轉於平盤上下震盪整理,中場過後賣壓增強跌勢略見擴大,最後台股下跌34點。

由籌碼面來看,三大法人現貨市場仍持續偏多操作,期貨多單部位減碼,盤中新台幣持續升值,顯示熱錢不斷流入的情況仍在,尾盤央行作價台幣微升3分。就技術面來看,已出現本波第二次日線跌破五日均價,期貨逆價差轉為正價差,加權現貨指數如能過高點且成交量增至850億才能正式轉強,不過今天量增為774億指數下跌,可能暗示短線仍需整理。

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權上移集中在7900 點;賣權部份集中在7600 點。未平倉量的部份,買權OI 升至348738 口,最大序列至8000 點,水位升至51034 口;而賣權的OI 則是升至371402 口,最大序列至7500 點,水位升至49251 口。全月份未平倉量put/call ratio 由1.08 降至1.07(-1.24%)。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼1411 口,淨多單降至6713 口,特定法人多單減碼2990 口,淨多單降至7181 口。三大法人於現貨市場持續買超23.06 億元,於期貨市場多單減碼3216 口,淨多單降至6635 口,外資期貨多單減碼2992 口,淨多單降至5768 口。

整體分析來看 法人偏多而短線整理機會增加。

 

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