多頭高檔震盪 多空雙方壓縮對峙

101.9.24 期貨選擇權分析日報 分析報告提供:王為孝 期貨分析師(期交析測證字第3413100163號)

前日歐美股主要指數小幅漲跌,日韓股市小幅開高,帶動周五台股亦小幅跳高開出,之後於盤上狹幅整理,當日高低區間僅35 點,量較前日略增,顯示短線多空雙方壓縮對峙。由籌碼面來看,三大法人現貨市場仍持續偏多操作,期貨多單部位出現減碼降低,唯近期新台幣升值走勢仍未見扭轉,顯示熱錢流入的態勢尚未停止,因此暫不影響籌碼資金面偏多看法。再就技術面來看,週五指數再度站回 5日短均線之上,日線多方格局持續發展。

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權集中在7900 點;賣權部份上移集中在7700 點。未平倉量的部份,買權OI 升至293873 口,最大序列至8000 點,水位升至42585 口;而賣權的OI 則是升至316842 口,最大序列至7500 點,水位升至41592 口。全月份未平倉量put/call ratio 由1.1 降至1.08(-2.06%)。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼1489 口,淨多單降至7426 口,特定法人多單減碼647 口,淨多單降至8159 口。三大法人於現貨市場持續買超75.39 億元,於期貨市場多單減碼309 口,淨多單降至7135 口,外資期貨多單減碼1017 口,淨多單降至6173 口。

整體分析來看短線後勢中性偏多。

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