漲多拉回 技術面與籌碼面怎麼說?

101.9.20 期貨選擇權分析日報 分析報告提供:王為孝 期貨分析師(期交析測證字第3413100163號)

雖前日歐美指數力守小紅,周四亞股開盤小跌也影響了台股低盤開出,加上前日台指期拉高結算,週四十月份合約開倉後出現多頭休息,類股來看前日強勢的太陽能股 因陸太陽能業者雖減產但仍大舉的降價拋售庫存,業者保守估計仍將至少需一個季度去化這些賤價出售的產品,出現一日行情跌幅超過5%表現最弱;面板類股友達奇美也成為週四摜壓的標的。由籌碼面來看,三大法人現貨市場維持偏多操作,期貨多單部位出現小幅減碼,但仍不影響偏多看法。技術面,在 加權日K 結束連四紅後,將指數乖離收斂回五日線,站上五日線為轉強訊號。

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權集中在7900 點;賣權部份集中在7500 點。未平倉量的部份,買權OI 降至262796 口,最大序列至8000 點,水位升至37892 口;而賣權的OI 則是降至289287 口,最大序列至7500 點,水位升至37568 口。全月份未平倉量put/call ratio 下降。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼814 口,淨多單升至8915 口,特定法人多單加碼18 口,淨多單升至8806 口。三大法人於現貨市場持續買超10.41 億元,於期貨市場多單減碼782 口,淨多單降至7444 口,外資期貨多單減碼288 口,淨多單降至7190 口。

整體分析來看短線後勢中性偏多。

 

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分析報告提供:王為孝 期貨分析師
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